von Kevin Dowd · John Wiley & Sons · tapa blanda · ISBN 9780471976226
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«Beyond Value at Risk» ist der Essay über Finanzrisikomanagement von Kevin Dowd, veröffentlicht von John Wiley & Sons in Taschenbuch (288 Seiten, auf Englisch).
Referenzwerk zur Steuerung und Messung finanzieller Risiken, das die jüngsten Entwicklungen rund um den Value at Risk (VaR) und alternative Ansätze untersucht. Es geht von der verallgemeinerten Sharpe-Regel aus, um eine breite Perspektive auf Investitionsentscheidungen, Absicherung und Portfoliomanagement zu bieten, mit praktischer Anleitung zur Implementierung von VaR-Systemen und zur Schätzung ihrer Auswirkungen.
Teil der Reihe Frontiers in Finance (Band 95). Illustrierte Ausgabe, veröffentlicht am 8. April 1999.
Richtet sich an Finanzfachleute, Akademiker und Studenten, die eine umfassende Abdeckung des VaR sowohl in Theorie als auch in Praxis suchen.
