von Carol Alexander · Wiley · tapa dura · ISBN 9780470997888
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«Market Risk Analysis, Value at Risk Models» ist Band IV der Reihe Market Risk Analysis von Carol Alexander, veröffentlicht von Wiley in gebundener Ausgabe (Englisch).
Band IV der Reihe Market Risk Analysis, der sich auf Markt-Value-at-Risk-Modelle (VaR) konzentriert. Beschreibt die linearen parametrischen Ansätze, historische Simulation und Monte-Carlo-Methoden, einschließlich Copula-Verfahren, und wendet sie auf Portfolios aus festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und Rohstoffen an, mit Backtesting und Stresstests.
Reihe Market Risk Analysis in vier Bänden; Band IV wurde 2009 veröffentlicht. Die Ausgabe hat 492 Seiten.
Gerichtet an Analysten, Portfoliomanager und Finanzstudenten, die VaR-Modelle und Marktrisikomanagement verstehen müssen.
