von Anthony Saunders · Wiley · tapa dura · ISBN 9780471350842
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«Credit Risk Measurement» ist der Finanz-Essay von Anthony Saunders, veröffentlicht von Wiley in gebundener Ausgabe (240 Seiten, auf Englisch).
Saunders analysiert die Messung des Kreditrisikos und die internen Modelle, die nach den Regeln der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich von 1993 entstanden sind. Saunders untersucht das Risiko einzelner Kreditnehmer, das Portfoliorisiko und derivative Verträge und vergleicht Modelle wie KMV, CreditMetrics, CSFP, Backtesting und RAROC.
Erste Ausgabe, veröffentlicht am 18. Juni 1999, in der Reihe Frontiers in Finance.
Für Fachleute, Studenten und Regulierungsbehörden im Finanzsektor, die Kreditrisikomodelle verstehen möchten, ohne sich im technischen Detail zu verlieren.
Tapa blanda
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