von Christopher Marrison · McGraw Hill · tapa dura · ISBN 9780071386272
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«The Fundamentals of Risk Measurement» ist das technische Handbuch von Christopher Marrison, veröffentlicht von McGraw Hill in gebundener Ausgabe (415 Seiten, auf Englisch).
Referenzwerk, das erklärt, wie Banken finanzielle Risiken messen und steuern: Markt-, Kredit- und operationelles Risiko. Es stellt ökonomisches Kapital, risikoadjustierte Rendite (RAROC), Value at Risk (VaR) und Asset-Liability-Management (ALM) sowie die Basler Kapitalvereinbarungen vor.
Erste Auflage 2002 veröffentlicht. Enthält dreizehn Fallstudien zu Bankverlusten, bibliografische Referenzen und einen Index.
Gerichtet an Bankfachleute, Risikomanager und Studierende, die die Risikomessung und die Basler Vereinbarungen verstehen möchten.
Tapa blanda
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